가이드

지표 해설 (Indicators)

RSI·ATR·MFC 같은 보조지표가 무엇을 재는지, 그리고 언제 쓸모없어지는지.

리스크 이해하기 (Risk Management)

VaR·최대낙폭(MDD)·표본 크기. 수익률 숫자 하나로 요약할 수 없는 리스크의 본질.

용어집 (Glossary)

샤프지수·손익비·캘리브레이션·시점정합. 화면 곳곳에 등장하는 금융·통계 용어 풀이.

거래 비용이 수익을 먹는 방식 — 본전 승률 다시 계산하기

수수료·세금·슬리피지를 넣으면 본전이 되는 승률이 얼마나 올라가는지, 자주 사고팔수록 왜 불리해지는지를 계산 예시와 실제 사례로 설명합니다.

무엇과 비교해야 하는가 — 벤치마크를 고르는 법

수익률 +12%가 좋은 성적인지는 비교 대상에 달려 있습니다. 잘못 고른 벤치마크가 실력을 가리거나 부풀린 실제 사례와, 종목 선정·예측·전략을 평가할 때 필요한 기준선을 설명합니다.

백테스트가 거짓말하는 여섯 가지 방법

미래 정보 누수, 생존 편향, 다중 검정, 비용 누락, 죽은 데이터, 체결 가정. 과거 성적이 부풀려지는 경로와 이 서비스가 실제로 겪은 사례를 정리했습니다.

승률 70%를 믿기 전에 — 표본 크기와 우연

표본 20건의 승률 70%가 왜 동전 던지기와 구분되지 않는지, 몇 건이 쌓여야 숫자를 믿을 수 있는지를 계산과 실제 사례로 설명합니다.

입금은 수익이 아니다 — 수익률을 제대로 계산하는 법

계좌에 돈을 넣거나 뺀 날이 있으면 단순 수익률은 틀립니다. 시간가중 수익률(TWR)의 계산법과, 입금이 +233%로 둔갑했던 실제 사례를 설명합니다.

평균 수익률이 거짓말을 할 때 — 평균과 중앙값

평균 +1.6%인 전략의 절반 이상이 손실일 수 있습니다. 몇 건의 큰 값이 평균을 어떻게 끌고 가는지, 중앙값을 함께 봐야 하는 이유를 실제 집계 사례로 설명합니다.

손절선에서 거꾸로 수량을 정한다 — 포지션 사이징

"몇 주 살까"를 먼저 정하면 손실 크기는 운에 맡기게 됩니다. 감수할 손실에서 출발해 수량을 역산하는 방법과 ATR 손절, R 배수를 설명합니다.

실적 발표일, 내 손절선은 버틸 수 있을까

실적 발표일의 주가 변동은 평소와 다릅니다. 과거 발표일의 장중 저점과 내 손절선의 거리를 비교하는 방법, 실적 예정일 데이터의 함정을 설명합니다.

열 종목을 들고 있어도 분산이 아닐 수 있다

분산은 종목 수가 아니라 함께 움직이는 정도로 결정됩니다. 상관, 군집, 위기 때 상관이 1로 모이는 현상과 실제로 분산을 확인하는 방법을 설명합니다.

원화와 달러가 섞인 계좌에서 생기는 일

국내·해외 주식을 함께 들고 있으면 평단·현재가·손절가의 통화가 어긋나기 쉽습니다. −99.9% 손실 표시, 이익 중인 종목의 손절 같은 실제 사고와 점검법을 정리했습니다.

VIX와 리스크오프 — 시장 전체가 나쁠 때 종목 신호를 어떻게 읽을까

변동성 지수(VIX)와 지수의 단기 수익률로 시장 국면을 판정하는 방법, 그 판정이 개별 종목 등급을 덮어쓸 때의 장점과 이진 스위치의 한계를 설명합니다.

거래정지 종목이 "역사적 과매도"로 뜬 날 — 죽은 데이터가 만드는 가짜 신호

가격이 멈춘 종목에서는 RSI·ATR·거래량 지표가 조용히 퇴화해 강한 매수 신호를 냅니다. 실제 사고의 경과와 데이터가 살아 있는지 확인하는 방법을 정리했습니다.

내일 주가 방향은 왜 맞히기 어려운가 — 세 번 재 본 결과

학습 표본을 206배로 늘리고 종목 간 비교 정보를 넣어도 다음 날 방향 적중률은 50%를 넘지 못했습니다. 실험 방법과 결과, 그리고 예측이 실제로 통하는 영역을 공개합니다.

모델 셋이 같은 방향을 가리키면 더 믿을 만한가

여러 모델·지표·전문가의 의견이 일치하면 확신이 생깁니다. 하지만 실측 결과 일치 여부는 적중률과 무관했습니다. 그 이유와 합의를 올바르게 읽는 법을 설명합니다.

모멘텀은 통하는가 — 기간을 바꾸면 답이 바뀐다

"오른 종목이 더 오른다"는 모멘텀 효과는 재는 기간에 따라 결과가 전혀 다릅니다. 12일 모멘텀과 12개월 모멘텀을 직접 재 본 결과와, "안 된다"와 "아직 모른다"를 구분하는 법을 설명합니다.

성적표에서 금요일 예측만 빠져 있었다 — 채점이 만드는 편향

예측의 적중률은 모델만큼이나 채점 방식에 좌우됩니다. 휴장일, 주말, 자신 있는 예측만 세기, 빈칸을 0으로 채우기 등 채점 과정에서 실제로 겪은 편향과 점검법을 정리했습니다.

예측 차트의 띠는 무엇을 말하는가 — 팬 차트 읽는 법

예측선 하나보다 그 주위의 50·80·95% 띠가 더 많은 것을 알려 줍니다. 띠가 만들어지는 원리, 꼬리가 두꺼운 분포를 쓰는 이유, 띠가 맞는지 검증하는 방법을 설명합니다.

공시는 어떻게 읽고, 왜 놓치게 되는가

유상증자·전환사채·내부자 거래 같은 공시는 주가에 직접 영향을 주지만 놓치기 쉽습니다. 주의해야 할 공시 유형, 공시 수집이 조용히 실패했던 사례, 공시를 매매 규칙에 연결하는 방법을 설명합니다.

숏 스퀴즈는 어떻게 일어나고, 왜 쫓기 어려운가

공매도가 쌓인 종목이 급등하는 숏 스퀴즈의 원리, 공매도 잔고 데이터의 공시 지연, 스퀴즈 점수를 확률로 읽으면 안 되는 이유를 설명합니다.

암호화폐에 주식의 잣대를 그대로 대면 안 되는 이유

24시간 거래, 상하한가 없음, 하루의 경계가 다른 암호화폐는 주식용 지표와 분석 체계를 조용히 망가뜨립니다. 실제로 겪은 사례와 포지션 크기를 정할 때의 주의점을 정리했습니다.

유명 투자자의 포트폴리오를 따라 사면 어떻게 될까 — 13F 공시의 한계

미국 기관투자자의 분기 보유 공시(13F)는 누구나 볼 수 있지만, 최대 134일 묵은 정보이고 매수 포지션만 담깁니다. 따라 사기 전에 알아야 할 구조적 한계를 정리했습니다.

인기 종목 순위를 보고 사면 안 되는 이유 — 관심과 수익은 다르다

검색 순위, 커뮤니티 언급량, 관심종목 급상승은 모두 "관심"을 잽니다. 관심이 몰린 뒤의 수익률이 왜 기대에 못 미치는지, 트렌드 정보를 어떻게 읽어야 하는지 설명합니다.

장 시작 15분의 거래량을 어떻게 읽을까 — U자 곡선

장중 거래량은 하루 내내 고르게 쌓이지 않습니다. 개장 15분에 하루의 17%가 몰리는 실측 곡선과, 장중 거래량을 평균과 비교할 때 필요한 환산법을 설명합니다.

프리마켓·애프터마켓에서 주문하면 무슨 일이 생기는가

정규장 밖의 거래는 유동성이 얇아 같은 주문도 결과가 다릅니다. 미국 확장 세션과 국내 애프터마켓의 특징, 시장가가 체결되지 않고 남는 이유, 주의할 점을 설명합니다.

매매 일지에 꼭 적어야 하는 한 가지 — 무효화 조건

결과만 기록한 매매 일지는 실력을 키우지 못합니다. 매수 전에 "무엇이 일어나면 내 생각이 틀린 것인가"를 적어야 하는 이유와, 판단과 결과를 분리해 복기하는 방법을 설명합니다.

모의투자 성적은 왜 실전보다 좋게 나오는가

모의투자는 체결·유동성·심리에서 실전과 다릅니다. 모의 체결기를 직접 만들며 발견한 "너무 후한 체결"의 사례들과, 모의투자를 제대로 쓰는 방법을 정리했습니다.

사지 않은 종목은 어떻게 되었나 — 규칙의 성적표

매매 규칙은 산 종목뿐 아니라 걸러 낸 종목으로도 평가해야 합니다. 차단 기록을 분석해 발견한 "규칙 하나가 모든 매수를 막고 있던" 사례와, 놓친 수익을 올바르게 읽는 법을 설명합니다.

성적 좋은 전략만 쓰면 생기는 일 — 탐색과 활용

실현 성적으로 전략을 고르는 자동선택이 한 전략만 계속 고르게 되는 자기강화 고리와, 표본이 적은 성적을 다루는 축소 추정, 오염된 표본 제외, 최소한의 탐색을 설명합니다.

시장가로 살까 지정가로 살까 — 전략이 주문 방식을 정한다

시장가와 지정가의 선택은 취향이 아니라 전략의 논리에서 나옵니다. 돌파·추세 전략과 눌림·가치 전략이 서로 다른 주문을 써야 하는 이유와 분할 매수의 함정을 설명합니다.

자동매매에 거는 안전장치 — 한도는 매수만 막아야 한다

자동매매의 위험은 전략보다 운영에서 옵니다. 주문 한도, 운용 자본, 확인 절차, 생존 감시를 어떻게 설계해야 하는지, 그리고 안전장치가 손절을 막는 역설을 어떻게 피하는지 설명합니다.

증권사 연동 전에 — 토스·키움에 서버 IP 등록하기

토스증권과 키움증권은 미리 등록한 IP 주소에서 온 호출만 받습니다. 이 서비스에서 실계좌를 연동하려면 내 PC 주소가 아니라 서버 주소(49.247.204.161)를 증권사에 등록해야 합니다. 화면 순서와 자주 나는 오류를 정리했습니다.

한국투자증권·LS증권 실계좌 연동 — API 키 발급과 입력

한국투자증권(KIS Developers)과 LS증권 OPEN API에서 키를 발급받아 이 서비스에 넣는 순서를 정리했습니다. 계좌번호를 어떻게 넣는지, 모의투자 키와 무엇이 다른지, 자주 막히는 지점은 어디인지 설명합니다.